SEC 就 Situational Awareness 对冲基金 AI 股票暴跌传唤银行

美国证券交易委员会向美国银行、花旗集团、高盛和摩根大通发出传票，要求提供与 Situational Awareness 相关的交易记录，此前这家专注于人工智能的对冲基金上月险些崩溃。据知情人士透露，传票要求提供交易时间，以及有关该基金借款事宜的通信细节。7 月，人工智能股票下跌，而该基金做空的科技公司股价上涨，导致其投资组合价值损失约 67%，并被迫平仓大部分上市股票头寸。高杠杆放大了其集中押注人工智能公司的损失。该基金发言人表示，监管机构预计会仔细审查那些备受关注、回报丰厚或回撤尤其剧烈的基金，并补充称 Situational Awareness 将配合监管机构的要求。

Situational Awareness 在 7 月人工智能股票调整中损失 67% 的投资组合价值

Situational Awareness 由前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 于两年前创立，管理的资产峰值超过 300 亿美元，并额外借入数百亿美元以放大其头寸。该基金通过集中押注人工智能公司获得了丰厚回报。7 月，人工智能股票下跌，而该基金做空的科技公司股价上涨，高杠杆放大了损失。该基金最终损失了约 67% 的投资组合价值，并被迫平仓大部分上市股票头寸。银行被要求保留与该基金相关的信息。任何调查仍处于早期阶段，并不意味着之后一定会采取执法行动。Situational Awareness 未被指控存在不当行为。

Citadel 执行 40 亿美元大宗交易，平仓 Situational Awareness 的头寸

Situational Awareness 将大部分头寸出售给了 Citadel。在平仓该投资组合的过程中，Citadel 执行了近 100 笔大宗交易，涉及的市场价值超过 40 亿美元。此后，Citadel 已减持其从该基金获得的超过 80% 的风险敞口。

基金在回撤后保留包括 Anthropic 股权在内的私募投资

Situational Awareness 保留了一些私募投资，包括 Anthropic 的股权，并在回撤后继续运营。SEC 拒绝就所报道的传票发表评论。美国银行、花旗集团、高盛和摩根大通也拒绝发表评论。

常见问题

SEC 因 Situational Awareness 相关事项向银行索要了什么？
在该基金上月险些崩溃后，SEC 向美国银行、花旗集团、高盛和摩根大通发出传票，要求提供 Situational Awareness 的交易时间，以及该基金与贷款方就借款事宜进行沟通的细节。

Situational Awareness 为什么损失了 67% 的投资组合价值？
7 月，人工智能股票下跌，而该基金做空的科技公司股价上涨，导致其投资组合价值损失约 67%。高杠杆放大了其集中押注人工智能公司的损失。

Citadel 平仓了 Situational Awareness 投资组合中的多少头寸？
Citadel 在平仓从 Situational Awareness 获得的投资组合时，执行了近 100 笔大宗交易，涉及的市场价值超过 40 亿美元，此后已减持其从该基金获得的超过 80% 的风险敞口。