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尽管距离近期高点不到1%，标普500指数仍面临急剧反转的风险，因为期权Gamma正接近转负。

yuayu2026-08-20 06:59:25news.cnyes.com

据彭博宏观策略师西蒙·怀特介绍，随着期权市场Gamma的变化可能迅速放大波动并触发被迫卖出，标普500指数面临潜在的市场动荡风险。尽管该指数距离近期高点不足1%，但随着投资者资金从半导体和人工智能相关股票转向SaaS等落后板块，市场底层结构正在走弱。

过去一个月，资金轮动大幅收窄了市场分化，削弱了此前有助于稳定股市的低相关性环境。尽管Gamma目前仍为正值，但怀特警告称，其波动程度异常高，历史上仅次于2020年至2022年期间。如果Gamma在3%至4%的回调期间转为负值，期权交易员可能会从通过对冲吸收波动，转为因被迫卖出而放大波动，进而加速市场急剧下跌。这位策略师强调，真正的风险不在于价格走向，而在于市场的低相关性结构可能突然失效。


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