美联储压力测试：美国银行能够在经济衰退中吸收$708B 损失

美联储周三发布的压力测试结果显示，美国 32 家最大银行能够在严重全球衰退期间吸收超过 708 亿美元的损失，同时继续放贷。所有接受审查的银行在假设情景下仍高于最低资本要求，该情景包括失业率飙升至 10%、商业房地产价格下跌 39% 以及房价下跌 30%。这项年度测试正值监管机构改革资本规则方法之际，美联储于 2 月宣布压力测试结果在 2027 年之前不会影响所需资本缓冲。

美联储压力测试预计吸收 708 亿美元损失

银行业普通股一级资本比率在测试期间下降 1.6 个百分点，但仍远高于最低要求。该集团的预计损失包括约 2000 亿美元的信用卡相关损失、1600 亿美元的商业和工业贷款损失以及 750 亿美元的商业房地产损失。美联储负责监管的副主席 Michelle Bowman 表示，这些结果凸显了银行体系的稳健性。

美联储暂停资本缓冲调整至 2027 年

美联储于 2 月表示，在监管机构重新制定方法期间，压力测试缓冲将维持不变至 2027 年。这一决定回应了行业投诉，并与往年压力测试结果直接决定大型银行资本要求的情况有所不同。监管机构预计将于今年晚些时候发布巴塞尔协议 III 终局提案。

常见问题

美联储压力测试揭示了美国银行的什么情况？

美联储周三发布的压力测试显示，32 家主要美国银行在严重衰退情景下能够吸收超过 708 亿美元的损失，同时继续放贷。所有银行在失业率 10%、商业房地产价格下跌 39% 以及房价下跌 30% 的条件下仍高于最低资本要求。

为什么今年的压力测试结果不会影响银行资本要求？

美联储于 2 月宣布，压力测试结果在 2027 年之前不会影响资本缓冲要求。监管机构正在根据行业反馈重新制定方法，这与往年测试结果直接决定银行必须持有多少资本的情况相比，是一个重大变化。